Problem med databasen

Hej.. jag laddade ner detta forumet häromdagen.
Men jag begriper mig inte på detta med databaserna.. hur gör man egentligen en sån? För när jag har försökt att göra en så har det bara stått att det inte går att connecta till den när man kör install.php.
Jag har provat att göra så som dom andra har skrivit att man ska göra..